PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с SCHG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV returned 15.32%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IVV charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности IVV и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции IVV уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.32% против 18.53% соответственно.

IVV

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.76%
1 год
24.89%
3 года*
21.44%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.32%

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.72%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between IVV and SCHG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.95

The correlation between IVV and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVV и SCHG

Секторы
IVV
SCHG

Технологии

35.6%
46.3%

Финансовые услуги

11.8%
6.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
16.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.7%

Здравоохранение

8.5%
7.7%

Промышленность

8.3%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.7%

Энергетика

3.5%
0.8%

Коммунальные услуги

2.4%
0.4%

Недвижимость

1.9%
0.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.4%

Технологии

IVV
35.6%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

IVV
11.8%
SCHG
6.7%

Коммуникационные услуги

IVV
11.2%
SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

IVV
10.1%
SCHG
12.7%

Здравоохранение

IVV
8.5%
SCHG
7.7%

Промышленность

IVV
8.3%
SCHG
5.8%

Потребительский защитный сектор

IVV
4.9%
SCHG
1.7%

Энергетика

IVV
3.5%
SCHG
0.8%

Коммунальные услуги

IVV
2.4%
SCHG
0.4%

Недвижимость

IVV
1.9%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

IVV
1.8%
SCHG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

IVV vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.33

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.82

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.27

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

4.25

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVV vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.33

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.83

-0.39

Просадки

Сравнение просадок IVV и SCHG

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-34.59%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-16.41%

+7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-23.39%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-34.59%

+10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-34.59%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-4.25%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-5.20%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.91%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и SCHG

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 3.77%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.52%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

12.02%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

15.77%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

22.31%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

21.58%

-3.51%

Сравнение комиссий IVV и SCHG

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и SCHG

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IVV and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (4.52%) compared to IVV (3.77%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.53% vs 15.32% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.53% return vs 15.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SCHG.

IVV has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.37% for SCHG.

IVV is categorized as S&P 500, while SCHG is Large Cap Growth Equities. IVV tracks S&P 500 Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.04% for SCHG.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор