PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с IYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с IYK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV returned 15.32%/yr vs 8.94%/yr for IYK. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVV charges 0.03%/yr vs 0.42%/yr for IYK.

Доходность

Сравнение доходности IVV и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у IYK с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции IYK по среднегодовой доходности: 15.32% против 8.94% соответственно.

IVV

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.76%
1 год
24.89%
3 года*
21.44%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.32%

IYK

1 день
-0.72%
1 месяц
0.07%
С начала года
7.14%
6 месяцев
8.83%
1 год
3.86%
3 года*
5.38%
5 лет*
6.06%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и IYK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.72%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		7.14%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%

Correlation

The correlation between IVV and IYK is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

0.69

Over the past year, the correlation between IVV and IYK has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVV и IYK

Секторы
IVV
IYK

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.5%

Здравоохранение

8.5%
10.9%

Промышленность

8.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
84.9%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
2.7%

Технологии

IVV
35.6%
IYK

-

Финансовые услуги

IVV
11.8%
IYK

-

Коммуникационные услуги

IVV
11.2%
IYK

-

Потребительский циклический сектор

IVV
10.1%
IYK
1.5%

Здравоохранение

IVV
8.5%
IYK
10.9%

Промышленность

IVV
8.3%
IYK
0.1%

Потребительский защитный сектор

IVV
4.9%
IYK
84.9%

Энергетика

IVV
3.5%
IYK

-

Коммунальные услуги

IVV
2.4%
IYK

-

Недвижимость

IVV
1.9%
IYK

-

Сырьевые материалы

IVV
1.8%
IYK
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH

Доходность на риск

IVV vs. IYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVIYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.31

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
0.53

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.06

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

0.36

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

0.76

+12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVV vs. IYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа IYK равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVIYKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.31

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.47

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.58

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IVV и IYK

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и IYK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVIYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-42.64%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.68%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-12.14%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-15.05%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-33.19%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-7.65%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-5.07%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

5.09%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и IYK

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 3.77%, в то время как у iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVIYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.28%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.54%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

12.38%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

13.02%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

15.52%

+2.55%

Сравнение комиссий IVV и IYK

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IYK в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и IYK

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IYK в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.65%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IVV and IYK have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYK has higher volatility (4.28%) compared to IVV (3.77%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs IYK's -42.64%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.32% vs 8.94% for IYK. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.32% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.42% for IYK.

IYK has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.09% for IVV.

IVV is categorized as S&P 500, while IYK is Consumer Staples Equities. IVV tracks S&P 500 Index, while IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.42% for IYK.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и IYK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор