PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с ARKK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. IVV is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, IVV returned 15.32%/yr vs 15.39%/yr for ARKK. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVV charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности IVV и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVV имеют среднегодовую доходность 15.32%, а акции ARKK немного впереди с 15.39%.

IVV

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.76%
1 год
24.89%
3 года*
21.44%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.32%

ARKK

1 день
1.87%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-7.42%
1 год
24.13%
3 года*
21.64%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.72%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.35%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between IVV and ARKK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.68

The correlation between IVV and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVV и ARKK

Секторы
IVV
ARKK

Технологии

35.6%
26.4%

Финансовые услуги

11.8%
15.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.7%

Здравоохранение

8.5%
27.4%

Промышленность

8.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

IVV
35.6%
ARKK
26.4%

Финансовые услуги

IVV
11.8%
ARKK
15.4%

Коммуникационные услуги

IVV
11.2%
ARKK
10.9%

Потребительский циклический сектор

IVV
10.1%
ARKK
13.7%

Здравоохранение

IVV
8.5%
ARKK
27.4%

Промышленность

IVV
8.3%
ARKK
6.3%

Потребительский защитный сектор

IVV
4.9%
ARKK

-

Энергетика

IVV
3.5%
ARKK

-

Коммунальные услуги

IVV
2.4%
ARKK

-

Недвижимость

IVV
1.9%
ARKK

-

Сырьевые материалы

IVV
1.8%
ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

IVV vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.67

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.13

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.13

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

0.77

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

1.71

+11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVV vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.67

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.16

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.38

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IVV и ARKK

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-80.97%

+25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-31.35%

+22.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-39.56%

+20.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-77.23%

+52.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-80.97%

+47.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-50.87%

+48.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-30.14%

+19.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

14.18%

-12.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и ARKK

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 3.77%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

11.34%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

25.96%

-16.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

36.15%

-24.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

46.38%

-29.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

40.34%

-22.27%

Сравнение комиссий IVV и ARKK

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и ARKK

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

IVV and ARKK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.34%) compared to IVV (3.77%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.39% vs 15.32% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.39% return vs 15.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

IVV has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for ARKK.

IVV is categorized as S&P 500, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.75% for ARKK.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор