PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVT с UOLGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IVT с UOLGY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IVT (Inventrust Properties Corp) and UOLGY (UOL Group Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — IVT in REIT - Retail, UOLGY in Real Estate - Development. Over the past 10 years, IVT returned 37.48%/yr vs 9.45%/yr for UOLGY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IVT и UOLGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inventrust Properties Corp (IVT) и UOL Group Ltd ADR (UOLGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVT показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у UOLGY с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции IVT превзошли акции UOLGY по среднегодовой доходности: 37.48% против 9.45% соответственно.

IVT

1 день
2.48%
1 месяц
9.38%
С начала года
22.51%
6 месяцев
24.07%
1 год
26.05%
3 года*
17.40%
5 лет*
96.59%
10 лет*
37.48%

UOLGY

1 день
-1.07%
1 месяц
-6.85%
С начала года
15.17%
6 месяцев
18.46%
1 год
59.74%
3 года*
19.30%
5 лет*
9.54%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVT и UOLGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVT
Inventrust Properties Corp		22.51%-3.19%23.02%11.01%-10.31%2,399.18%-28.43%3.60%3.33%-26.47%
UOLGY
UOL Group Ltd ADR		15.17%75.21%-15.82%-1.76%-1.65%-9.12%3.94%34.82%-30.00%65.77%

Correlation

The correlation between IVT and UOLGY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2014 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IVT:

$2.69B

UOLGY:

$6.46B

EPS

IVT:

$1.40

UOLGY:

$3.97

Коэффициент P/E

IVT:

24.46

UOLGY:

7.70

Коэффициент PEG

IVT:

0.14

UOLGY:

0.37

Коэффициент P/S

IVT:

8.75

UOLGY:

1.07

Коэффициент P/B

IVT:

1.51

UOLGY:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

IVT:

$307.06M

UOLGY:

$6.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

IVT:

$152.08M

UOLGY:

$2.39B

EBITDA (12 мес.)

IVT:

$312.91M

UOLGY:

$1.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inventrust Properties Corp

UOL Group Ltd ADR

Часто сравнивают с IVT:
IVT с VOOIVT с QQQIVT с IGMIVT с CELHIVT с SCHDIVT с VGITIVT с SPY
Часто сравнивают с UOLGY:
UOLGY с MTSFYUOLGY с LMP.LUOLGY с PSPSYUOLGY с CTPNV.ASUOLGY с VNA.DEUOLGY с AVBUOLGY с AHR

Доходность на риск

IVT vs. UOLGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVT
Ранг доходности на риск IVT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UOLGY
Ранг доходности на риск UOLGY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOLGY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOLGY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOLGY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOLGY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOLGY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVT c UOLGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inventrust Properties Corp (IVT) и UOL Group Ltd ADR (UOLGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVTUOLGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.95

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.61

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.46

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

10.03

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVT vs. UOLGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVT на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UOLGY равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVT и UOLGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVTUOLGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.95

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.32

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.17

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IVT и UOLGY

Максимальная просадка IVT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UOLGY в -74.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVT и UOLGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVTUOLGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-74.06%

-25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-17.34%

+8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-30.30%

+14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.53%

-30.33%

-44.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-42.09%

-57.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.15%

+13.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.13%

-19.29%

-21.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

5.97%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IVT и UOLGY

Inventrust Properties Corp (IVT) и UOL Group Ltd ADR (UOLGY) имеют волатильность 5.52% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVTUOLGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.38%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

22.35%

-11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

30.78%

-14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

423.74%

28.88%

+394.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

297,920.06%

29.45%

+297,890.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVT и UOLGY

Дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности UOLGY в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVT
Inventrust Properties Corp		2.81%3.37%3.00%3.40%3.47%0.82%1.72%3.51%0.00%1.13%4.18%0.77%
UOLGY
UOL Group Ltd ADR		2.54%1.96%3.72%2.74%2.15%2.12%1.98%2.11%2.88%3.39%5.17%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVT и UOLGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inventrust Properties Corp и UOL Group Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
82.11M
1.68B
(IVT) Общая выручка
(UOLGY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IVT и UOLGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Inventrust Properties Corp и UOL Group Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
73.3%
39.7%
Активы портфеля
IVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о валовой прибыли в 60.19M при выручке в 82.11M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.

UOLGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UOL Group Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 667.37M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

IVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила об операционной прибыли в 14.48M при выручке в 82.11M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

UOLGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UOL Group Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 423.47M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

IVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о чистой прибыли в 5.18M при выручке в 82.11M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

UOLGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UOL Group Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 275.28M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

Часто задаваемые вопросы

IVT and UOLGY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVT has higher volatility (5.52%) compared to UOLGY (5.38%). In terms of maximum drawdown, IVT dropped -100.00% vs UOLGY's -74.06%.

UOLGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVT и UOLGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор