PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с VRIG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value, while VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. IVLU is passively managed, while VRIG is actively managed. Over the past 5 years, IVLU returned 13.74%/yr vs 4.44%/yr for VRIG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 1.87%.

IVLU

1 день
0.45%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.55%
1 год
32.63%
3 года*
23.34%
5 лет*
13.74%
10 лет*
11.09%

VRIG

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.24%
1 год
4.97%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и VRIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.99%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.87%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.51%3.20%

Correlation

The correlation between IVLU and VRIG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.12

Сравнение распределения секторов IVLU и VRIG

Секторы
IVLU
VRIG

Финансовые услуги

25.3%
23.3%

Промышленность

17.2%
0.0%

Технологии

11.3%
0.4%

Здравоохранение

9.7%

-

Сырьевые материалы

7.5%
0.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
0.7%

Энергетика

5.1%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Коммунальные услуги

3.3%
0.1%

Недвижимость

1.5%
0.3%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
VRIG
23.3%

Промышленность

IVLU
17.2%
VRIG
0.0%

Технологии

IVLU
11.3%
VRIG
0.4%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
VRIG

-

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
VRIG
0.8%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
VRIG
3.0%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
VRIG
0.7%

Энергетика

IVLU
5.1%
VRIG

-

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
VRIG

-

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
VRIG
0.1%

Недвижимость

IVLU
1.5%
VRIG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с EMNTVRIG с FEMBVRIG с MBSD

Доходность на риск

IVLU vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
10.08

-7.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
24.37

-21.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

5.29

-3.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

62.49

-59.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

318.26

-307.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 10.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

10.08

-7.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

3.46

-2.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.91

-0.45

Просадки

Сравнение просадок IVLU и VRIG

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и VRIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-13.04%

-28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-0.08%

-11.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-0.78%

-14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-2.28%

-23.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

0.00%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-0.27%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

0.02%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и VRIG

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

0.11%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

0.36%

+12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

0.50%

+14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

1.29%

+15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

3.80%

+13.87%

Сравнение комиссий IVLU и VRIG

И IVLU, и VRIG имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и VRIG

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности VRIG в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.34%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and VRIG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (4.47%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs VRIG's -13.04%.

On 5-year performance, IVLU leads with 13.74% vs 4.44% for VRIG. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVLU has performed better with a 13.74% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU and VRIG have the same expense ratio: 0.30% per year.

VRIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.34% for IVLU.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VRIG is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.08 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор