PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с SPHQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 11.09%/yr vs 14.91%/yr for SPHQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции IVLU уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 11.09% против 14.91% соответственно.

IVLU

1 день
0.45%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.55%
1 год
32.63%
3 года*
23.34%
5 лет*
13.74%
10 лет*
11.09%

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.99%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between IVLU and SPHQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.65

The correlation between IVLU and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и SPHQ

Секторы
IVLU
SPHQ

Финансовые услуги

25.3%
13.3%

Промышленность

17.2%
24.3%

Технологии

11.3%
28.1%

Здравоохранение

9.7%
8.4%

Сырьевые материалы

7.5%
2.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
15.4%

Энергетика

5.1%
0.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.0%

Коммунальные услуги

3.3%
1.0%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
SPHQ
13.3%

Промышленность

IVLU
17.2%
SPHQ
24.3%

Технологии

IVLU
11.3%
SPHQ
28.1%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
SPHQ
8.4%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
SPHQ
2.2%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
SPHQ
15.4%

Энергетика

IVLU
5.1%
SPHQ
0.7%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
SPHQ
2.0%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
SPHQ
1.0%

Недвижимость

IVLU
1.5%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

IVLU vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.66

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.39

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.39

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

10.19

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.66

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.87

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IVLU и SPHQ

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-57.83%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-8.90%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-16.57%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-25.04%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-31.60%

-10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.62%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-10.70%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.09%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и SPHQ

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.90%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

10.45%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

12.83%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.48%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.88%

-0.21%

Сравнение комиссий IVLU и SPHQ

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и SPHQ

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SPHQ в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.34%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and SPHQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (4.47%) compared to SPHQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.91% vs 11.09% for IVLU. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.91% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.05% for SPHQ.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPHQ is S&P 500. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.15% for SPHQ.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор