PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с JBBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с JBBB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value, while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. IVLU is passively managed, while JBBB is actively managed. Over the past 3 years, IVLU returned 23.34%/yr vs 10.39%/yr for JBBB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью 1.88%.

IVLU

1 день
0.45%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.55%
1 год
32.63%
3 года*
23.34%
5 лет*
13.74%
10 лет*
11.09%

JBBB

1 день
0.53%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.28%
1 год
5.34%
3 года*
10.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и JBBB

2026 (YTD)2025202420232022
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.99%46.09%6.76%20.07%-11.21%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		1.88%5.43%12.50%17.63%-5.99%

Correlation

The correlation between IVLU and JBBB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.12

The correlation between IVLU and JBBB shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVLU и JBBB

Секторы
IVLU
JBBB

Финансовые услуги

25.3%
4.2%

Промышленность

17.2%

-

Технологии

11.3%

-

Здравоохранение

9.7%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Энергетика

5.1%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
JBBB
4.2%

Промышленность

IVLU
17.2%
JBBB

-

Технологии

IVLU
11.3%
JBBB

-

Здравоохранение

IVLU
9.7%
JBBB

-

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
JBBB

-

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
JBBB

-

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
JBBB

-

Энергетика

IVLU
5.1%
JBBB

-

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
JBBB

-

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
JBBB

-

Недвижимость

IVLU
1.5%
JBBB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с FLTR

Доходность на риск

IVLU vs. JBBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUJBBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.57

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.51

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.18

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

7.38

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. JBBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа JBBB равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUJBBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.57

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.30

-0.83

Просадки

Сравнение просадок IVLU и JBBB

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и JBBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUJBBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-10.57%

-31.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-2.46%

-9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-3.82%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

0.00%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-1.58%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

0.72%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и JBBB

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUJBBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

0.88%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

2.85%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

3.42%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

5.26%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

5.26%

+12.41%

Сравнение комиссий IVLU и JBBB

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и JBBB

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности JBBB в 7.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.34%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.12%8.41%9.24%8.71%5.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and JBBB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (4.47%) compared to JBBB (0.88%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs JBBB's -10.57%.

On 3-year performance, IVLU leads with 23.34% vs 10.39% for JBBB. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVLU has performed better with a 23.34% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.

JBBB has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 3.34% for IVLU.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JBBB is CLO. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.49% for JBBB.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и JBBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор