PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с IAGG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value, while IAGG is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 11.09%/yr vs 2.12%/yr for IAGG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for IAGG.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у IAGG с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции IAGG по среднегодовой доходности: 11.09% против 2.12% соответственно.

IVLU

1 день
0.45%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.55%
1 год
32.63%
3 года*
23.34%
5 лет*
13.74%
10 лет*
11.09%

IAGG

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.26%
3 года*
4.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и IAGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.99%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.72%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%

Correlation

The correlation between IVLU and IAGG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2015 г.

0.02

Over the past year, IVLU and IAGG have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND

Доходность на риск

IVLU vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUIAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.80

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.17

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

0.98

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

2.91

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа IAGG равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.80

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.23

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.61

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IVLU и IAGG

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IAGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-13.88%

-27.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-2.32%

-9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-2.32%

-13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-13.57%

-12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-13.88%

-27.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.18%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-2.84%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

0.78%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и IAGG

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

1.09%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

2.41%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

2.84%

+12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

4.51%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

4.05%

+13.62%

Сравнение комиссий IVLU и IAGG

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и IAGG

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности IAGG в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.67%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.34%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and IAGG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (4.47%) compared to IAGG (1.09%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs IAGG's -13.88%.

On 10-year performance, IVLU leads with 11.09% vs 2.12% for IAGG. On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IAGG has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 11.09% return vs 2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IAGG has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 3.34% for IVLU.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IAGG is Global Bonds. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while IAGG tracks Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.07% for IAGG.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и IAGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор