PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с EUAD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, IVLU returned 32.63% vs -1.29% for EUAD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -4.49%.

IVLU

1 день
0.45%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.55%
1 год
32.63%
3 года*
23.34%
5 лет*
13.74%
10 лет*
11.09%

EUAD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.71%
1 год
-1.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и EUAD

2026 (YTD)20252024
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.99%46.09%-3.09%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-4.49%74.51%-3.62%

Correlation

The correlation between IVLU and EUAD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.41

Сравнение распределения секторов IVLU и EUAD

Секторы
IVLU
EUAD

Финансовые услуги

25.3%

-

Промышленность

17.2%
99.4%

Технологии

11.3%

-

Здравоохранение

9.7%
0.1%

Сырьевые материалы

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Энергетика

5.1%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
EUAD

-

Промышленность

IVLU
17.2%
EUAD
99.4%

Технологии

IVLU
11.3%
EUAD

-

Здравоохранение

IVLU
9.7%
EUAD
0.1%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
EUAD

-

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
EUAD

-

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
EUAD

-

Энергетика

IVLU
5.1%
EUAD

-

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
EUAD

-

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
EUAD

-

Недвижимость

IVLU
1.5%
EUAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

IVLU vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.04

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
0.15

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.02

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.06

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

-0.14

+10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUEUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

-0.04

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.15

-0.68

Просадки

Сравнение просадок IVLU и EUAD

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-22.04%

-19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-22.04%

+10.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-16.65%

+14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-5.70%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

9.14%

-6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и EUAD

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 4.47%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

9.32%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

24.23%

-11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

29.23%

-13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

29.79%

-13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

29.79%

-12.12%

Сравнение комиссий IVLU и EUAD

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и EUAD

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности EUAD в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.34%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and EUAD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (9.32%) compared to IVLU (4.47%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, IVLU leads with 32.63% vs -1.29% for EUAD. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVLU has performed better with a 32.63% return vs -1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

IVLU has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.42% for EUAD.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EUAD is Aerospace & Defense. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: iShares and Select Funds. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.50% for EUAD.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор