PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с CVRT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. IVLU is passively managed, while CVRT is actively managed. Over the past year, IVLU returned 32.63% vs 65.98% for CVRT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 33.68%.

IVLU

1 день
0.45%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.55%
1 год
32.63%
3 года*
23.34%
5 лет*
13.74%
10 лет*
11.09%

CVRT

1 день
0.22%
1 месяц
0.03%
С начала года
33.68%
6 месяцев
32.37%
1 год
65.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и CVRT

2026 (YTD)202520242023
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.99%46.09%6.76%11.15%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		33.68%29.37%13.23%11.02%

Correlation

The correlation between IVLU and CVRT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.53

The correlation between IVLU and CVRT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и CVRT

Секторы
IVLU
CVRT

Финансовые услуги

25.3%
8.3%

Промышленность

17.2%
9.3%

Технологии

11.3%
42.3%

Здравоохранение

9.7%
7.5%

Сырьевые материалы

7.5%
2.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
1.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
0.8%

Энергетика

5.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.4%

Коммунальные услуги

3.3%
13.8%

Недвижимость

1.5%
2.6%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
CVRT
8.3%

Промышленность

IVLU
17.2%
CVRT
9.3%

Технологии

IVLU
11.3%
CVRT
42.3%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
CVRT
7.5%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
CVRT
2.2%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
CVRT
1.4%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
CVRT
0.8%

Энергетика

IVLU
5.1%
CVRT
2.3%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
CVRT
3.4%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
CVRT
13.8%

Недвижимость

IVLU
1.5%
CVRT
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO

Доходность на риск

IVLU vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUCVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.99

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.63

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

7.71

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

29.24

-18.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVRT равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUCVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.99

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.68

-1.21

Просадки

Сравнение просадок IVLU и CVRT

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-20.71%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-8.60%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-6.26%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-3.07%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.26%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и CVRT

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 4.47%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

9.06%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

18.46%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

22.22%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

20.20%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

20.20%

-2.53%

Сравнение комиссий IVLU и CVRT

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CVRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и CVRT

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности CVRT в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.50%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.34%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and CVRT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (9.06%) compared to IVLU (4.47%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs CVRT's -20.71%.

On 1-year performance, CVRT leads with 65.98% vs 32.63% for IVLU. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 65.98% return vs 32.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.

IVLU has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.50% for CVRT.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CVRT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: iShares and Calamos. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.69% for CVRT.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор