PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSQ.DE с IUSN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSQ.DE с IUSN.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both Global Equities funds from iShares - IUSQ.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI) while IUSN.DE tracks the MSCI World Small Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSQ.DE returned 12.08%/yr vs 7.65%/yr for IUSN.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IUSQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for IUSN.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSQ.DE и IUSN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у IUSN.DE с доходностью 13.56%.

IUSQ.DE

1 день
0.15%
1 месяц
2.39%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.97%
1 год
24.49%
3 года*
17.43%
5 лет*
12.08%
10 лет*
12.31%

IUSN.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.56%
6 месяцев
14.59%
1 год
27.67%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и IUSN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		11.32%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-3.90%
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		13.56%7.76%13.17%13.12%-13.76%25.29%5.24%29.17%-8.13%

Correlation

The correlation between IUSQ.DE and IUSN.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2018 г.

0.87

The correlation between IUSQ.DE and IUSN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE
Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VWCE.DEIUSN.DE с VSSIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с ZPRS.DEIUSN.DE с EUNL.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с AVWS.DE

Доходность на риск

IUSQ.DE vs. IUSN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSQ.DE c IUSN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSQ.DEIUSN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.99

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.86

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.82

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

14.13

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSQ.DE vs. IUSN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSQ.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSN.DE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSQ.DE и IUSN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSQ.DEIUSN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.99

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.46

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.52

+0.23

Просадки

Сравнение просадок IUSQ.DE и IUSN.DE

Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки IUSN.DE в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и IUSN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSQ.DEIUSN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-40.27%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-7.12%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.25%

-24.25%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-24.25%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.06%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-7.01%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.93%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSQ.DE и IUSN.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.25%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSQ.DEIUSN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.53%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

9.51%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

13.65%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

16.53%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

18.30%

-3.28%

Сравнение комиссий IUSQ.DE и IUSN.DE

IUSQ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IUSN.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSQ.DE и IUSN.DE

Ни IUSQ.DE, ни IUSN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSQ.DE and IUSN.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IUSN.DE.

IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap. Their fees differ too: 0.20% for IUSQ.DE and 0.35% for IUSN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и IUSN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор