Сравнение IUSN.DE с BRK-B
IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IUSN.DE returned 7.65%/yr vs 12.33%/yr for BRK-B. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUSN.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSN.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSN.DE показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.98%.
IUSN.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам IUSN.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 13.56% | 7.76% | 13.17% | 13.12% | -13.76% | 25.29% | 5.24% | 29.17% | -8.13% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.33% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 10.71% |
Correlation
The correlation between IUSN.DE and BRK-B is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2018 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between IUSN.DE and BRK-B has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSN.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IUSN.DE
BRK-B
Сравнение IUSN.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSN.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.99 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.20 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | -0.42 | +14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSN.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -0.15 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IUSN.DE и BRK-B
Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSN.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -45.91% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -11.04% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.25% | -20.62% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -22.31% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -14.67% | +13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -9.73% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 5.31% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSN.DE и BRK-B
Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) составляет 3.53%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что IUSN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSN.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.42% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 11.54% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 15.15% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.41% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 20.11% | -1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSN.DE и BRK-B
Ни IUSN.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUSN.DE and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор