PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSB с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSB с VOE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSB returned 1.88%/yr vs 10.54%/yr for VOE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IUSB charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности IUSB и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 10.52%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 1.88% против 10.54% соответственно.

IUSB

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.22%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.88%

VOE

1 день
-0.22%
1 месяц
1.68%
С начала года
10.52%
6 месяцев
11.54%
1 год
22.48%
3 года*
15.80%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSB и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.04%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		10.52%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between IUSB and VOE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.04

Over the past year, IUSB and VOE have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IUSB и VOE

Секторы
IUSB
VOE

Энергетика

100.0%
12.8%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Финансовые услуги

-

16.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

14.0%

Недвижимость

-

6.0%

Технологии

-

10.9%

Коммунальные услуги

-

12.1%

Энергетика

IUSB
100.0%
VOE
12.8%

Сырьевые материалы

IUSB

-

VOE
5.8%

Коммуникационные услуги

IUSB

-

VOE
2.2%

Потребительский циклический сектор

IUSB

-

VOE
5.7%

Потребительский защитный сектор

IUSB

-

VOE
7.9%

Финансовые услуги

IUSB

-

VOE
16.5%

Здравоохранение

IUSB

-

VOE
6.3%

Промышленность

IUSB

-

VOE
14.0%

Недвижимость

IUSB

-

VOE
6.0%

Технологии

IUSB

-

VOE
10.9%

Коммунальные услуги

IUSB

-

VOE
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Universal USD Bond ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

IUSB vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSBVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.97

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.84

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.26

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

12.35

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSB vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSBVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.97

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.53

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IUSB и VOE

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSBVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-61.50%

+43.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-6.93%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-18.45%

+12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-19.70%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

-43.18%

+25.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.12%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-8.35%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.82%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и VOE

Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSBVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

2.55%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

8.20%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

11.51%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

16.04%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

18.83%

-13.79%

Сравнение комиссий IUSB и VOE

IUSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и VOE

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VOE в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.25%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.88%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

IUSB and VOE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOE has higher volatility (2.55%) compared to IUSB (1.21%). In terms of maximum drawdown, IUSB dropped -17.90% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.54% vs 1.88% for IUSB. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IUSB has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.54% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for IUSB.

IUSB has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 1.88% for VOE.

IUSB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VOE is Mid Cap Value Equities. IUSB tracks Bloomberg U.S. Universal Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for IUSB and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSB и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор