PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSB с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSB с FCPGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) and FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) are both funds - IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index, while FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, IUSB returned 1.88%/yr vs 14.22%/yr for FCPGX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IUSB charges 0.06%/yr vs 1.00%/yr for FCPGX.

Доходность

Сравнение доходности IUSB и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 1.88% против 14.22% соответственно.

IUSB

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.22%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.88%

FCPGX

1 день
-4.39%
1 месяц
-2.95%
С начала года
13.99%
6 месяцев
10.81%
1 год
30.54%
3 года*
18.87%
5 лет*
7.32%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSB и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.04%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		13.99%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Correlation

The correlation between IUSB and FCPGX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.08

Over the past year, IUSB and FCPGX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Universal USD Bond ETF

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Доходность на риск

IUSB vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSBFCPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.50

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.09

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.48

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

9.93

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSB vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPGX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSBFCPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.31

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IUSB и FCPGX

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и FCPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSBFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-59.11%

+41.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-13.12%

+10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-28.69%

+22.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-39.04%

+21.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

-39.04%

+21.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-4.39%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-10.70%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

3.27%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и FCPGX

Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.21%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSBFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

7.59%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

16.79%

-14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

21.65%

-18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

23.56%

-17.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

22.88%

-17.84%

Сравнение комиссий IUSB и FCPGX

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и FCPGX

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности FCPGX в 5.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.60%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.25%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Часто задаваемые вопросы

IUSB and FCPGX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPGX has higher volatility (7.59%) compared to IUSB (1.21%). In terms of maximum drawdown, IUSB dropped -17.90% vs FCPGX's -59.11%.

FCPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSB и FCPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор