Сравнение ITT с PH
ITT (ITT Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ITT returned 19.71%/yr vs 24.75%/yr for PH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ITT и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITT показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции ITT уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 19.71% против 24.75% соответственно.
ITT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 19.71%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам ITT и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 10.50% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between ITT and PH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1995 г. | 0.59 |
The correlation between ITT and PH shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITT:
$16.77B
PH:
$113.04B
ITT:
$5.58
PH:
$27.11
ITT:
34.24
PH:
32.58
ITT:
2.40
PH:
1.37
ITT:
3.70
PH:
5.40
ITT:
3.54
PH:
7.26
ITT:
$4.24B
PH:
$20.99B
ITT:
$1.50B
PH:
$7.81B
ITT:
$793.20M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITT vs. PH — Ранг доходности на риск
ITT
PH
Сравнение ITT c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITT | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.70 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 5.17 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITT | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.89 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ITT и PH
Максимальная просадка ITT за все время составила -74.46%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITT | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.46% | -66.92% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -19.34% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | -26.79% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -28.64% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.52% | -54.68% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -13.48% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -15.33% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 6.34% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITT и PH
ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITT | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 5.59% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 18.60% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 24.62% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 28.61% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.92% | 31.69% | +0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITT и PH
Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 0.77% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITT и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITT Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITT и PH
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
ITT and PH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITT has higher volatility (7.69%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, ITT dropped -74.46% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITT и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор