Сравнение ITT с OC
ITT (ITT Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ITT in Specialty Industrial Machinery, OC in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, ITT returned 19.71%/yr vs 10.96%/yr for OC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ITT и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITT показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у OC с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 19.71% против 10.96% соответственно.
ITT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 19.71%
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам ITT и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 10.50% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between ITT and OC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.53 |
The correlation between ITT and OC shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITT:
$5.58
OC:
-$8.56
ITT:
3.70
OC:
0.75
ITT:
$4.24B
OC:
$9.84B
ITT:
$1.50B
OC:
$2.65B
ITT:
$793.20M
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITT vs. OC — Ранг доходности на риск
ITT
OC
Сравнение ITT c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITT | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.26 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | -0.47 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITT | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.27 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.14 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.31 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.22 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ITT и OC
Максимальная просадка ITT за все время составила -74.46%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITT | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.46% | -85.22% | +10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -37.33% | +22.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | -52.48% | +23.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -52.48% | +14.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.52% | -66.57% | +17.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -41.57% | +27.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -20.65% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 20.65% | -14.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITT и OC
Текущая волатильность для ITT Inc. (ITT) составляет 7.69%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что ITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITT | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 10.99% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 25.97% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 36.03% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 34.51% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.92% | 35.25% | -3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITT и OC
Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности OC в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 0.77% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITT и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITT Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITT и OC
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
ITT and OC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to ITT (7.69%). In terms of maximum drawdown, ITT dropped -74.46% vs OC's -85.22%.
ITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITT и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор