Сравнение ITT с META
ITT (ITT Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ITT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ITT returned 19.71%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITT и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITT показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции META по среднегодовой доходности: 19.71% против 17.60% соответственно.
ITT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 19.71%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам ITT и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 10.50% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between ITT and META is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.34 |
The correlation between ITT and META shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITT:
$16.77B
META:
$1.50T
ITT:
$5.58
META:
$27.47
ITT:
34.24
META:
21.31
ITT:
2.40
META:
0.88
ITT:
3.70
META:
7.00
ITT:
3.54
META:
6.16
ITT:
$4.24B
META:
$214.96B
ITT:
$1.50B
META:
$176.14B
ITT:
$793.20M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITT vs. META — Ранг доходности на риск
ITT
META
Сравнение ITT c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITT | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.48 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | -1.01 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.45 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ITT и META
Максимальная просадка ITT за все время составила -74.46%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.46% | -76.74% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -33.30% | +18.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | -34.15% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -76.74% | +38.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.52% | -76.74% | +27.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -25.73% | +12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -15.26% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 15.69% | -9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITT и META
Текущая волатильность для ITT Inc. (ITT) составляет 7.69%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что ITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 10.48% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 26.95% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 35.56% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 44.05% | -14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.92% | 38.69% | -6.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITT и META
Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 0.77% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITT и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITT Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITT и META
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ITT and META have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to ITT (7.69%). In terms of maximum drawdown, ITT dropped -74.46% vs META's -76.74%.
ITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITT и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор