Сравнение ITT с GPN
ITT (ITT Inc.) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ITT in Specialty Industrial Machinery, GPN in Specialty Business Services. Over the past 10 years, ITT returned 19.71%/yr vs -0.93%/yr for GPN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITT и GPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITT показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -16.39%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции GPN по среднегодовой доходности: 19.71% против -0.93% соответственно.
ITT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 19.71%
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение доходности по годам ITT и GPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 10.50% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
Correlation
The correlation between ITT and GPN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2001 г. | 0.42 |
The correlation between ITT and GPN shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITT:
$5.58
GPN:
-$3.90
ITT:
3.70
GPN:
1.32
ITT:
$4.24B
GPN:
$8.83B
ITT:
$1.50B
GPN:
$4.25B
ITT:
$793.20M
GPN:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITT vs. GPN — Ранг доходности на риск
ITT
GPN
Сравнение ITT c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITT | GPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.51 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | -1.04 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITT | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.38 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.52 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | -0.03 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ITT и GPN
Максимальная просадка ITT за все время составила -74.46%, что больше максимальной просадки GPN в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и GPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITT | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.46% | -70.06% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -29.70% | +15.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | -53.78% | +24.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -66.40% | +28.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.52% | -70.06% | +20.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -69.20% | +55.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -18.88% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 14.54% | -8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITT и GPN
Текущая волатильность для ITT Inc. (ITT) составляет 7.69%, в то время как у Global Payments Inc. (GPN) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что ITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITT | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 11.67% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 30.13% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 39.34% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 36.54% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.92% | 34.51% | -2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITT и GPN
Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности GPN в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
ITT ITT Inc. | 0.77% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITT и GPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITT Inc. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITT и GPN
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
Часто задаваемые вопросы
ITT and GPN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (11.67%) compared to ITT (7.69%). In terms of maximum drawdown, ITT dropped -74.46% vs GPN's -70.06%.
ITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITT и GPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор