Сравнение ITT с GD
ITT (ITT Inc.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, ITT returned 19.71%/yr vs 11.59%/yr for GD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITT и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITT показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 19.71% против 11.59% соответственно.
ITT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 19.71%
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам ITT и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 10.50% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between ITT and GD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1995 г. | 0.44 |
The correlation between ITT and GD shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITT:
$16.77B
GD:
$93.43B
ITT:
$5.58
GD:
$15.92
ITT:
34.24
GD:
21.41
ITT:
2.40
GD:
2.71
ITT:
3.70
GD:
1.73
ITT:
3.54
GD:
3.58
ITT:
$4.24B
GD:
$53.81B
ITT:
$1.50B
GD:
$7.48B
ITT:
$793.20M
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITT vs. GD — Ранг доходности на риск
ITT
GD
Сравнение ITT c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITT | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.77 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 6.11 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITT | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.22 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.57 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ITT и GD
Максимальная просадка ITT за все время составила -74.46%, примерно равная максимальной просадке GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITT | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.46% | -75.67% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -14.53% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | -22.55% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -22.55% | -15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.52% | -51.63% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -6.79% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -15.61% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 4.19% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITT и GD
ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITT | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 5.72% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 17.14% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 21.02% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 20.40% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.92% | 22.71% | +9.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITT и GD
Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности GD в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
ITT ITT Inc. | 0.77% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITT и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITT Inc. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITT и GD
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
ITT and GD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITT has higher volatility (7.69%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, ITT dropped -74.46% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITT и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор