Сравнение ITT с EQT
ITT (ITT Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. ITT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ITT returned 19.71%/yr vs 3.48%/yr for EQT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITT и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITT показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 19.71% против 3.48% соответственно.
ITT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 19.71%
EQT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -9.17%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам ITT и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 10.50% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
EQT EQT Corporation | -0.60% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between ITT and EQT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1995 г. | 0.31 |
The correlation between ITT and EQT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITT:
$16.77B
EQT:
$33.12B
ITT:
$5.58
EQT:
$5.40
ITT:
34.24
EQT:
9.81
ITT:
2.40
EQT:
0.08
ITT:
3.70
EQT:
3.28
ITT:
3.54
EQT:
1.32
ITT:
$4.24B
EQT:
$10.03B
ITT:
$1.50B
EQT:
$6.43B
ITT:
$793.20M
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITT vs. EQT — Ранг доходности на риск
ITT
EQT
Сравнение ITT c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITT | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.23 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | -0.45 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITT | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.15 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.07 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.30 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ITT и EQT
Максимальная просадка ITT за все время составила -74.46%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITT | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.46% | -91.51% | +17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -21.79% | +7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | -31.62% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -42.56% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.52% | -88.28% | +38.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -21.79% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -23.34% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 11.10% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITT и EQT
ITT Inc. (ITT) и EQT Corporation (EQT) имеют волатильность 7.69% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITT | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 7.95% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 21.26% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 32.66% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 42.80% | -13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.92% | 48.92% | -17.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITT и EQT
Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности EQT в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.23% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
ITT ITT Inc. | 0.77% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITT и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITT Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITT и EQT
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
ITT and EQT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQT has higher volatility (7.95%) compared to ITT (7.69%). In terms of maximum drawdown, ITT dropped -74.46% vs EQT's -91.51%.
ITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITT и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор