Сравнение ITRI с MYRG
ITRI (Itron, Inc.) and MYRG (MYR Group Inc.) are both stocks. ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while MYRG operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ITRI returned 6.39%/yr vs 33.61%/yr for MYRG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRI и MYRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRI показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у MYRG с доходностью 99.95%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям MYRG по среднегодовой доходности: 6.39% против 33.61% соответственно.
ITRI
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -15.44%
- 1 год
- -32.15%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- 6.39%
MYRG
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 99.95%
- 6 месяцев
- 87.41%
- 1 год
- 163.86%
- 3 года*
- 47.27%
- 5 лет*
- 36.84%
- 10 лет*
- 33.61%
Сравнение доходности по годам ITRI и MYRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | -11.91% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
MYRG MYR Group Inc. | 99.95% | 46.87% | 2.86% | 57.09% | -16.72% | 83.94% | 84.41% | 15.69% | -21.16% | -5.18% |
Correlation
The correlation between ITRI and MYRG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2008 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
ITRI:
$3.72B
MYRG:
$6.85B
ITRI:
$6.27
MYRG:
$9.07
ITRI:
13.05
MYRG:
48.16
ITRI:
0.23
MYRG:
0.76
ITRI:
1.61
MYRG:
1.79
ITRI:
2.31
MYRG:
9.74
ITRI:
$2.35B
MYRG:
$3.82B
ITRI:
$906.61M
MYRG:
$461.34M
ITRI:
$363.22M
MYRG:
$248.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRI vs. MYRG — Ранг доходности на риск
ITRI
MYRG
Сравнение ITRI c MYRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и MYR Group Inc. (MYRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITRI | MYRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.51 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 12.08 | -12.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 32.95 | -34.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITRI | MYRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 3.68 | -4.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.89 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.77 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.46 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ITRI и MYRG
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки MYRG в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и MYRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRI | MYRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -64.46% | -29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -13.65% | -29.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.64% | -50.29% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.57% | -50.29% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.26% | -61.52% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.90% | -8.78% | -32.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.58% | -17.49% | -29.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 4.99% | +20.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и MYRG
Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 9.06%, в то время как у MYR Group Inc. (MYRG) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRI | MYRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 11.08% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.65% | 35.02% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 44.91% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.82% | 41.58% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.29% | 43.65% | -0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и MYRG
Ни ITRI, ни MYRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и MYRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и MYR Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRI и MYRG
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
MYRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MYR Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.44M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
MYRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MYR Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.72M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
MYRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MYR Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.80M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ITRI and MYRG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYRG has higher volatility (11.08%) compared to ITRI (9.06%). In terms of maximum drawdown, ITRI dropped -94.36% vs MYRG's -64.46%.
MYRG currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRI и MYRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор