Сравнение ITRI с IESC
ITRI (Itron, Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ITRI returned 6.39%/yr vs 48.95%/yr for IESC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRI и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRI показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 88.91%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 6.39% против 48.95% соответственно.
ITRI
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -15.44%
- 1 год
- -32.15%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- 6.39%
IESC
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- 88.91%
- 6 месяцев
- 66.06%
- 1 год
- 162.49%
- 3 года*
- 140.27%
- 5 лет*
- 69.06%
- 10 лет*
- 48.95%
Сравнение доходности по годам ITRI и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | -11.91% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
IESC IES Holdings, Inc. | 88.91% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between ITRI and IESC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1998 г. | 0.23 |
The correlation between ITRI and IESC shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITRI:
$3.72B
IESC:
$14.83B
ITRI:
$6.27
IESC:
$18.85
ITRI:
13.05
IESC:
38.98
ITRI:
0.23
IESC:
0.47
ITRI:
1.61
IESC:
4.08
ITRI:
2.31
IESC:
13.83
ITRI:
$2.35B
IESC:
$3.63B
ITRI:
$906.61M
IESC:
$931.31M
ITRI:
$363.22M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRI vs. IESC — Ранг доходности на риск
ITRI
IESC
Сравнение ITRI c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITRI | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.39 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 7.50 | -8.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 21.33 | -22.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITRI | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 2.64 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 1.29 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 1.02 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.05 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ITRI и IESC
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRI | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -98.32% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -21.80% | -21.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.64% | -49.23% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.57% | -54.22% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.26% | -54.28% | -10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.90% | -0.97% | -39.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.58% | -55.01% | +8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 7.66% | +18.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и IESC
Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 9.06%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRI | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 11.77% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.65% | 49.79% | -24.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 62.06% | -22.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.82% | 53.94% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.29% | 48.10% | -4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и IESC
Ни ITRI, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRI и IESC
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
ITRI and IESC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (11.77%) compared to ITRI (9.06%). In terms of maximum drawdown, ITRI dropped -94.36% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRI и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор