Сравнение ITRI с ETN
ITRI (Itron, Inc.) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ITRI returned 6.39%/yr vs 23.50%/yr for ETN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRI и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRI показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 27.32%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 6.39% против 23.50% соответственно.
ITRI
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -15.44%
- 1 год
- -32.15%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- 6.39%
ETN
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 23.50%
Сравнение доходности по годам ITRI и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | -11.91% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
ETN Eaton Corporation plc | 27.32% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between ITRI and ETN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1993 г. | 0.35 |
The correlation between ITRI and ETN shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITRI:
$3.72B
ETN:
$156.90B
ITRI:
$6.27
ETN:
$10.22
ITRI:
13.05
ETN:
39.43
ITRI:
0.23
ETN:
2.14
ITRI:
1.61
ETN:
5.52
ITRI:
2.31
ETN:
7.94
ITRI:
$2.35B
ETN:
$28.52B
ITRI:
$906.61M
ETN:
$7.87B
ITRI:
$363.22M
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRI vs. ETN — Ранг доходности на риск
ITRI
ETN
Сравнение ITRI c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITRI | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.21 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 2.63 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITRI | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.71 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.82 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.79 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.42 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ITRI и ETN
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRI | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -68.95% | -25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -19.14% | -24.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.64% | -34.46% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.57% | -34.46% | -24.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.26% | -44.55% | -20.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.90% | -6.64% | -34.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.58% | -14.90% | -31.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 8.78% | +16.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и ETN
Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 9.06%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRI | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 12.39% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.65% | 25.71% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 32.58% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.82% | 30.03% | +12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.29% | 30.01% | +13.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и ETN
ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.06% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRI и ETN
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ITRI and ETN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (12.39%) compared to ITRI (9.06%). In terms of maximum drawdown, ITRI dropped -94.36% vs ETN's -68.95%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRI и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор