Сравнение ITRI с EME
ITRI (Itron, Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ITRI returned 6.39%/yr vs 33.38%/yr for EME. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRI и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRI показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.80%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 6.39% против 33.38% соответственно.
ITRI
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -15.44%
- 1 год
- -32.15%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- 6.39%
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
Сравнение доходности по годам ITRI и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | -11.91% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between ITRI and EME is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.35 |
The correlation between ITRI and EME shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITRI:
$3.72B
EME:
$37.11B
ITRI:
$6.27
EME:
$29.65
ITRI:
13.05
EME:
27.79
ITRI:
0.23
EME:
0.65
ITRI:
1.61
EME:
2.09
ITRI:
2.31
EME:
9.60
ITRI:
$2.35B
EME:
$17.75B
ITRI:
$906.61M
EME:
$3.47B
ITRI:
$363.22M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRI vs. EME — Ранг доходности на риск
ITRI
EME
Сравнение ITRI c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITRI | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.33 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.75 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 6.90 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITRI | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 1.82 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 1.38 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 1.02 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.60 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок ITRI и EME
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRI | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -70.56% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -25.15% | -18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.64% | -36.19% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.57% | -36.19% | -22.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.26% | -48.00% | -17.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.90% | -12.71% | -28.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.58% | -15.36% | -31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 10.02% | +15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и EME
Itron, Inc. (ITRI) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что ITRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRI | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 7.08% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.65% | 25.46% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 38.11% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.82% | 33.30% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.29% | 32.97% | +10.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и EME
ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRI и EME
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
ITRI and EME have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITRI has higher volatility (9.06%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, ITRI dropped -94.36% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRI и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор