Сравнение ITOT с WM
ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ITOT returned 14.81%/yr vs 15.25%/yr for WM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у WM с доходностью -0.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITOT имеют среднегодовую доходность 14.81%, а акции WM немного впереди с 15.25%.
ITOT
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 14.81%
WM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам ITOT и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 9.09% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
WM Waste Management, Inc. | -0.81% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between ITOT and WM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2004 г. | 0.51 |
The correlation between ITOT and WM shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOT vs. WM — Ранг доходности на риск
ITOT
WM
Сравнение ITOT c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOT | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.95 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.43 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | -0.95 | +13.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOT | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | -0.38 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и WM
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOT | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -77.85% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -16.72% | +7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -18.14% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -18.14% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -30.07% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -11.59% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -17.69% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 7.49% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и WM
Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 3.91%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOT | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.91% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 13.69% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 18.73% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 18.55% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 19.51% | -1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и WM
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности WM в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.00% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
ITOT and WM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (5.91%) compared to ITOT (3.91%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs WM's -77.85%.
ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITOT и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор