PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с VOOG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 14.81%/yr vs 17.80%/yr for VOOG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции ITOT уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 14.81% против 17.80% соответственно.

ITOT

1 день
0.31%
1 месяц
0.42%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.99%
1 год
24.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.81%

VOOG

1 день
0.65%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.55%
1 год
29.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.09%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between ITOT and VOOG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between ITOT and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITOT и VOOG

Секторы
ITOT
VOOG

Технологии

33.8%
49.4%

Финансовые услуги

12.1%
8.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
18.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Промышленность

9.5%
6.2%

Здравоохранение

9.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.0%

Энергетика

3.7%
0.1%

Недвижимость

2.4%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
0.4%

Сырьевые материалы

2.1%
0.4%

Технологии

ITOT
33.8%
VOOG
49.4%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
VOOG
8.8%

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
VOOG
18.0%

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
VOOG
9.4%

Промышленность

ITOT
9.5%
VOOG
6.2%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
VOOG
5.8%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
VOOG
1.0%

Энергетика

ITOT
3.7%
VOOG
0.1%

Недвижимость

ITOT
2.4%
VOOG
0.6%

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
VOOG
0.4%

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

ITOT vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.79

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.41

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.13

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

8.74

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.79

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.89

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ITOT и VOOG

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-32.73%

-22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-13.71%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-22.18%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-32.73%

+7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-32.73%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-4.28%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-4.97%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.33%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и VOOG

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.61%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

13.04%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

16.31%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

21.25%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

20.77%

-2.48%

Сравнение комиссий ITOT и VOOG

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и VOOG

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности VOOG в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ITOT and VOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOOG has higher volatility (5.61%) compared to ITOT (3.91%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.80% vs 14.81% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.80% return vs 14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VOOG.

ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.45% for VOOG.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOOG is S&P 500. ITOT tracks S&P Total Market Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.07% for VOOG.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор