PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с SCHC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 14.81%/yr vs 7.91%/yr for SCHC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.11%/yr for SCHC.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 14.81% против 7.91% соответственно.

ITOT

1 день
0.31%
1 месяц
0.42%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.99%
1 год
24.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.81%

SCHC

1 день
0.04%
1 месяц
-5.20%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.38%
1 год
23.23%
3 года*
16.78%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.09%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		6.81%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Correlation

The correlation between ITOT and SCHC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.79

The correlation between ITOT and SCHC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITOT и SCHC

Секторы
ITOT
SCHC

Технологии

33.8%
9.2%

Финансовые услуги

12.1%
12.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Промышленность

9.5%
22.4%

Здравоохранение

9.0%
6.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.1%

Энергетика

3.7%
6.5%

Недвижимость

2.4%
8.6%

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Сырьевые материалы

2.1%
13.7%

Технологии

ITOT
33.8%
SCHC
9.2%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
SCHC
12.6%

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
SCHC
3.2%

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
SCHC
10.0%

Промышленность

ITOT
9.5%
SCHC
22.4%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
SCHC
6.5%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
SCHC
4.1%

Энергетика

ITOT
3.7%
SCHC
6.5%

Недвижимость

ITOT
2.4%
SCHC
8.6%

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
SCHC
3.2%

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
SCHC
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN

Доходность на риск

ITOT vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTSCHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.47

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.05

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.87

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

7.03

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа SCHC равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.47

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.33

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.44

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ITOT и SCHC

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и SCHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-43.94%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-12.48%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-15.52%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-36.48%

+11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-43.94%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-5.65%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-10.05%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.31%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и SCHC

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 3.91%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.47%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

13.49%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

15.86%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.56%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

18.02%

+0.27%

Сравнение комиссий ITOT и SCHC

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHC в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и SCHC

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SCHC в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.43%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and SCHC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHC has higher volatility (5.47%) compared to ITOT (3.91%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs SCHC's -43.94%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.81% vs 7.91% for SCHC. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.81% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.11% for SCHC.

SCHC has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.00% for ITOT.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHC is Foreign Small & Mid Cap Equities. ITOT tracks S&P Total Market Index, while SCHC tracks FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.11% for SCHC.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и SCHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор