PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с LPLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с LPLA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ITOT returned 14.81%/yr vs 29.01%/yr for LPLA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и LPLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -20.40%. За последние 10 лет акции ITOT уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 14.81% против 29.01% соответственно.

ITOT

1 день
0.31%
1 месяц
0.42%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.99%
1 год
24.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.81%

LPLA

1 день
-1.65%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-20.40%
6 месяцев
-22.85%
1 год
-26.79%
3 года*
12.01%
5 лет*
15.99%
10 лет*
29.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и LPLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.09%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		-20.40%9.76%44.12%5.88%35.69%54.63%14.58%52.95%8.53%66.03%

Correlation

The correlation between ITOT and LPLA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г.

0.54

The correlation between ITOT and LPLA shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

LPL Financial Holdings Inc.

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с LPLA:
LPLA с RJFLPLA с SPYLPLA с KKRLPLA с SCHWLPLA с AXONLPLA с CBOELPLA с RSG

Доходность на риск

ITOT vs. LPLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LPLA
Ранг доходности на риск LPLA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPLA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPLA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPLA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPLA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPLA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c LPLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTLPLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.75

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
-0.88

+3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.89

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.81

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

-1.70

+14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. LPLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа LPLA равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и LPLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTLPLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

-0.75

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ITOT и LPLA

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и LPLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTLPLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-69.32%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-33.12%

+24.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-33.18%

+13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-33.18%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-60.34%

+25.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-28.63%

+25.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-13.91%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

15.84%

-13.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и LPLA

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 3.91%, в то время как у LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTLPLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

10.60%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

27.76%

-18.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

36.06%

-23.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

36.03%

-18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

38.12%

-19.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и LPLA

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности LPLA в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		0.42%0.34%0.37%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and LPLA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPLA has higher volatility (10.60%) compared to ITOT (3.91%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs LPLA's -69.32%.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и LPLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор