PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с HDEF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 14.81%/yr vs 8.53%/yr for HDEF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for HDEF.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у HDEF с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции HDEF по среднегодовой доходности: 14.81% против 8.53% соответственно.

ITOT

1 день
0.31%
1 месяц
0.42%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.99%
1 год
24.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.81%

HDEF

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.77%
С начала года
4.25%
6 месяцев
7.32%
1 год
15.39%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.80%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и HDEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.09%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.25%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%

Correlation

The correlation between ITOT and HDEF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.57

The correlation between ITOT and HDEF shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITOT и HDEF

Секторы
ITOT
HDEF

Технологии

33.8%
0.6%

Финансовые услуги

12.1%
26.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
4.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.9%

Промышленность

9.5%
8.8%

Здравоохранение

9.0%
14.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
17.9%

Энергетика

3.7%
13.8%

Недвижимость

2.4%
0.9%

Коммунальные услуги

2.3%
8.4%

Сырьевые материалы

2.1%
0.7%

Технологии

ITOT
33.8%
HDEF
0.6%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
HDEF
26.9%

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
HDEF
4.0%

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
HDEF
3.9%

Промышленность

ITOT
9.5%
HDEF
8.8%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
HDEF
14.0%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
HDEF
17.9%

Энергетика

ITOT
3.7%
HDEF
13.8%

Недвижимость

ITOT
2.4%
HDEF
0.9%

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
HDEF
8.4%

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
HDEF
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с VOO

Доходность на риск

ITOT vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTHDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.32

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.88

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.93

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

5.82

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа HDEF равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.32

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.53

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ITOT и HDEF

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и HDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-36.43%

-18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.03%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-11.15%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-23.63%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-36.43%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-5.45%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-5.04%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.65%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и HDEF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.05%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.24%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

11.71%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

14.14%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

16.24%

+2.05%

Сравнение комиссий ITOT и HDEF

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HDEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и HDEF

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности HDEF в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.64%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and HDEF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (3.91%) compared to HDEF (3.05%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs HDEF's -36.43%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.81% vs 8.53% for HDEF. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.81% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for HDEF.

HDEF has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.00% for ITOT.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while HDEF is Foreign Large Cap Equities. ITOT tracks S&P Total Market Index, while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.20% for HDEF.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор