PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с COST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ITOT returned 14.81%/yr vs 22.25%/yr for COST. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции ITOT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.81% против 22.25% соответственно.

ITOT

1 день
0.31%
1 месяц
0.42%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.99%
1 год
24.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.81%

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.09%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between ITOT and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2004 г.

0.53

The correlation between ITOT and COST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

ITOT vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.18

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
-0.13

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.98

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.22

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

-0.51

+13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

-0.18

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.98

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.02

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ITOT и COST

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-53.39%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-15.38%

+6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-20.74%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-31.40%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-31.40%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-10.93%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-13.36%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

7.15%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и COST

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 3.91%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

7.71%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

14.53%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

18.79%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

22.71%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

21.95%

-3.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и COST

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.71%) compared to ITOT (3.91%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs COST's -53.39%.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор