PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с CNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с CNC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while CNC (Centene Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ITOT returned 14.81%/yr vs 6.71%/yr for CNC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и CNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Centene Corporation (CNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у CNC с доходностью 58.03%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции CNC по среднегодовой доходности: 14.81% против 6.71% соответственно.

ITOT

1 день
0.31%
1 месяц
0.42%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.99%
1 год
24.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.81%

CNC

1 день
4.33%
1 месяц
16.21%
С начала года
58.03%
6 месяцев
71.67%
1 год
17.89%
3 года*
-1.96%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и CNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.09%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
CNC
Centene Corporation		58.03%-32.07%-18.37%-9.51%-0.47%37.26%-4.52%9.05%14.29%78.52%

Correlation

The correlation between ITOT and CNC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2004 г.

0.41

Over the past year, the correlation between ITOT and CNC has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Centene Corporation

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с CNC:
CNC с UNHCNC с ELVCNC с HUMCNC с HCACNC с TTDCNC с SPYCNC с DE

Доходность на риск

ITOT vs. CNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CNC
Ранг доходности на риск CNC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c CNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Centene Corporation (CNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTCNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.28

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
0.78

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

0.32

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

0.53

+12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. CNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа CNC равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и CNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTCNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.28

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.05

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.17

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ITOT и CNC

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки CNC в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и CNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTCNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-74.07%

+18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-55.50%

+46.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-68.65%

+49.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-74.07%

+48.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-74.07%

+39.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-33.11%

+30.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-22.15%

+15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

33.84%

-31.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и CNC

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 3.91%, в то время как у Centene Corporation (CNC) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTCNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

11.25%

-7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

36.53%

-26.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

64.57%

-52.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

39.51%

-22.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

38.53%

-20.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и CNC

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как CNC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNC
Centene Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and CNC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNC has higher volatility (11.25%) compared to ITOT (3.91%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs CNC's -74.07%.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и CNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор