PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOCY с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ITOCY с T

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ITOCY (Itochu Corp ADR) and T (AT&T Inc.) are both stocks. ITOCY operates in Conglomerates (Industrials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ITOCY returned 18.48%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITOCY и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itochu Corp ADR (ITOCY) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOCY показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции ITOCY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 18.48% против 2.86% соответственно.

ITOCY

1 день
1.57%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-3.02%
1 год
10.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
14.03%
10 лет*
18.48%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOCY и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOCY
Itochu Corp ADR		-8.19%30.16%22.57%30.30%1.54%6.60%24.95%38.77%-5.54%46.71%
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between ITOCY and T is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2006 г.

0.20

The correlation between ITOCY and T shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ITOCY:

$86.32

T:

$3.04

Коэффициент P/E

ITOCY:

0.13

T:

7.39

Коэффициент PEG

ITOCY:

0.00

T:

0.31

Коэффициент P/S

ITOCY:

0.01

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

ITOCY:

$15.03T

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITOCY:

$2.51T

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

ITOCY:

$1.26T

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Itochu Corp ADR

AT&T Inc.

Часто сравнивают с ITOCY:
ITOCY с MITSYITOCY с MARUYITOCY с SSUMYITOCY с SPYITOCY с BRK-BITOCY с VOOITOCY с XDEM.DE
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

ITOCY vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOCY
Ранг доходности на риск ITOCY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOCY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOCY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOCY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOCY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOCY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOCY c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itochu Corp ADR (ITOCY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOCYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
-0.75

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-0.98

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.89

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.75

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

-1.59

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOCY vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOCY на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOCY и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOCYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.75

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.28

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.12

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ITOCY и T

Максимальная просадка ITOCY за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOCY и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOCYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-64.15%

-4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.03%

-21.87%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-21.87%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-32.01%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

-42.35%

+12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.80%

-21.87%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-15.72%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

10.34%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOCY и T

Текущая волатильность для Itochu Corp ADR (ITOCY) составляет 6.96%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что ITOCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOCYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.50%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

17.57%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.91%

21.98%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.23%

23.97%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

23.71%

+0.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOCY и T

ITOCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOCY
Itochu Corp ADR		0.00%1.07%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%1.85%3.93%2.83%3.68%3.30%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITOCY и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itochu Corp ADR и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
3.91T
33.47B
(ITOCY) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ITOCY and T have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to ITOCY (6.96%). In terms of maximum drawdown, ITOCY dropped -69.11% vs T's -64.15%.

ITOCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOCY и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор