Сравнение ITA с VNO
ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while VNO (Vornado Realty Trust) is a stock. Over the past 10 years, ITA returned 14.86%/yr vs -3.63%/yr for VNO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ITA и VNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у VNO с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: 14.86% против -3.63% соответственно.
ITA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- 14.86%
VNO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 35.06%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- -3.63%
Сравнение доходности по годам ITA и VNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 5.92% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
VNO Vornado Realty Trust | 8.77% | -19.09% | 51.32% | 39.50% | -46.66% | 17.78% | -40.43% | 14.93% | -17.75% | -4.53% |
Correlation
The correlation between ITA and VNO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between ITA and VNO has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITA vs. VNO — Ранг доходности на риск
ITA
VNO
Сравнение ITA c VNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | VNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.20 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | -0.38 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.25 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | -0.08 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.09 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.29 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ITA и VNO
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки VNO в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и VNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITA | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -80.89% | +21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -41.22% | +25.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -43.88% | +28.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -72.46% | +53.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -80.89% | +29.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -41.31% | +32.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -20.59% | +11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 21.24% | -15.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и VNO
Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 7.09%, в то время как у Vornado Realty Trust (VNO) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITA | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 10.04% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 23.04% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 32.81% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 41.61% | -21.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 39.11% | -15.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и VNO
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VNO в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.47% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
VNO Vornado Realty Trust | 2.04% | 2.22% | 1.76% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.41% | 14.41% |
Часто задаваемые вопросы
ITA and VNO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNO has higher volatility (10.04%) compared to ITA (7.09%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs VNO's -80.89%.
ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITA и VNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор