PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с SQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ITA returned 14.86%/yr vs -55.68%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. ITA charges 0.38%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности ITA и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -39.28%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 14.86% против -55.68% соответственно.

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.92%
6 месяцев
11.28%
1 год
25.56%
3 года*
26.35%
5 лет*
16.26%
10 лет*
14.86%

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		5.92%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between ITA and SQQQ is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.59

The correlation between ITA and SQQQ shifts across timeframes, from -0.59 (all time) to -0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITA и SQQQ

Секторы
ITA
SQQQ

Промышленность

99.8%

-

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

103.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ITA
99.8%
SQQQ

-

Технологии

ITA
0.1%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

ITA

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

ITA

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

ITA

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

ITA

-

SQQQ

-

Энергетика

ITA

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

ITA

-

SQQQ
103.4%

Здравоохранение

ITA

-

SQQQ

-

Недвижимость

ITA

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

ITA

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

ITA vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITASQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-1.22

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
-2.26

+4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.76

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.93

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

-1.69

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITASQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-1.22

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.72

+1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.84

+1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.87

+1.38

Просадки

Сравнение просадок ITA и SQQQ

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITASQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-100.00%

+40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-65.71%

+49.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-92.38%

+76.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-97.23%

+78.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-99.98%

+48.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-100.00%

+90.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-92.40%

+82.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

35.98%

-30.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и SQQQ

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 7.09%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITASQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

19.65%

-12.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

39.23%

-21.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

50.16%

-29.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

66.95%

-46.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

66.30%

-43.13%

Сравнение комиссий ITA и SQQQ

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и SQQQ

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SQQQ в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.47%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITA and SQQQ have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to ITA (7.09%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, ITA leads with 14.86% vs -55.68% for SQQQ. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 14.86% return vs -55.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 0.47% for ITA.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while SQQQ is Leveraged Equities. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.95% for SQQQ.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор