PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с SILJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITA returned 14.86%/yr vs 8.17%/yr for SILJ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ITA charges 0.38%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности ITA и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 14.86% против 8.17% соответственно.

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.92%
6 месяцев
11.28%
1 год
25.56%
3 года*
26.35%
5 лет*
16.26%
10 лет*
14.86%

SILJ

1 день
-0.08%
1 месяц
-17.04%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
7.21%
1 год
79.14%
3 года*
43.26%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		5.92%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-4.81%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Correlation

The correlation between ITA and SILJ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.19

The correlation between ITA and SILJ shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITA и SILJ

Секторы
ITA
SILJ

Промышленность

99.8%

-

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

99.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ITA
99.8%
SILJ

-

Технологии

ITA
0.1%
SILJ

-

Сырьевые материалы

ITA

-

SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

ITA

-

SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

ITA

-

SILJ

-

Потребительский защитный сектор

ITA

-

SILJ
0.2%

Энергетика

ITA

-

SILJ

-

Финансовые услуги

ITA

-

SILJ
0.3%

Здравоохранение

ITA

-

SILJ

-

Недвижимость

ITA

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

ITA

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

ITA vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITASILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.43

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.86

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.29

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

5.48

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SILJ равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITASILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.43

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.25

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.18

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.07

+0.44

Просадки

Сравнение просадок ITA и SILJ

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITASILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-79.04%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-34.71%

+18.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-34.71%

+18.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-55.47%

+36.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-70.06%

+19.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-34.64%

+25.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-41.42%

+31.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

14.49%

-8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и SILJ

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 7.09%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITASILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

20.06%

-12.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

46.73%

-29.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

55.89%

-34.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

44.60%

-24.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

46.33%

-23.16%

Сравнение комиссий ITA и SILJ

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и SILJ

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SILJ в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.47%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.10%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

ITA and SILJ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (20.06%) compared to ITA (7.09%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs SILJ's -79.04%.

On 10-year performance, ITA leads with 14.86% vs 8.17% for SILJ. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 14.86% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.47% for ITA.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while SILJ is Silver. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор