Сравнение ITA с SEEGX
ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and SEEGX (JPMorgan Large Cap Growth Fund) are both funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while SEEGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, ITA returned 14.86%/yr vs 19.28%/yr for SEEGX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITA charges 0.38%/yr vs 0.69%/yr for SEEGX.
Доходность
Сравнение доходности ITA и SEEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции ITA уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 14.86% против 19.28% соответственно.
ITA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- 14.86%
SEEGX
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 19.28%
Сравнение доходности по годам ITA и SEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 5.92% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 3.01% | 14.08% | 35.14% | 34.62% | -25.40% | 18.17% | 56.02% | 39.13% | 0.50% | 38.03% |
Correlation
The correlation between ITA and SEEGX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.67 |
The correlation between ITA and SEEGX shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITA vs. SEEGX — Ранг доходности на риск
ITA
SEEGX
Сравнение ITA c SEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | SEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.96 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 2.73 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.62 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.89 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ITA и SEEGX
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, примерно равная максимальной просадке SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и SEEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITA | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -62.09% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -16.82% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -21.50% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -31.23% | +12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -31.85% | -19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -4.49% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -16.90% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 5.90% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и SEEGX
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITA | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.26% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 11.87% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 16.07% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 20.24% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 21.63% | +1.54% |
Сравнение комиссий ITA и SEEGX
ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SEEGX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и SEEGX
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SEEGX в 11.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.47% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 11.11% | 11.44% | 2.00% | 0.12% | 3.42% | 14.92% | 5.27% | 12.85% | 15.97% | 14.79% | 9.88% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
ITA and SEEGX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITA has higher volatility (7.09%) compared to SEEGX (5.26%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs SEEGX's -62.09%.
ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITA и SEEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор