PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с GREK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с GREK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITA returned 14.86%/yr vs 14.76%/yr for GREK. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ITA charges 0.38%/yr vs 0.58%/yr for GREK.

Доходность

Сравнение доходности ITA и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у GREK с доходностью 10.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITA имеют среднегодовую доходность 14.86%, а акции GREK немного отстают с 14.76%.

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.92%
6 месяцев
11.28%
1 год
25.56%
3 года*
26.35%
5 лет*
16.26%
10 лет*
14.86%

GREK

1 день
1.58%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.53%
6 месяцев
11.07%
1 год
36.15%
3 года*
31.41%
5 лет*
23.55%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и GREK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		5.92%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		10.53%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%

Correlation

The correlation between ITA and GREK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2011 г.

0.38

The correlation between ITA and GREK shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITA и GREK

Секторы
ITA
GREK

Промышленность

99.8%
13.5%

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

8.4%

Финансовые услуги

-

47.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

11.6%

Промышленность

ITA
99.8%
GREK
13.5%

Технологии

ITA
0.1%
GREK

-

Сырьевые материалы

ITA

-

GREK
3.2%

Коммуникационные услуги

ITA

-

GREK
4.6%

Потребительский циклический сектор

ITA

-

GREK
9.6%

Потребительский защитный сектор

ITA

-

GREK
1.1%

Энергетика

ITA

-

GREK
8.4%

Финансовые услуги

ITA

-

GREK
47.1%

Здравоохранение

ITA

-

GREK

-

Недвижимость

ITA

-

GREK
1.0%

Коммунальные услуги

ITA

-

GREK
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ

Доходность на риск

ITA vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAGREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.51

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.26

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.70

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

5.27

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GREK равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAGREKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.51

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.97

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.16

+0.35

Просадки

Сравнение просадок ITA и GREK

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и GREK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-79.50%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-21.32%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-22.63%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-30.46%

+11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-57.04%

+6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-5.63%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-45.30%

+35.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

6.88%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и GREK

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 7.09%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

8.07%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

20.47%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

24.14%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

24.41%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

29.84%

-6.67%

Сравнение комиссий ITA и GREK

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GREK в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и GREK

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности GREK в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.13%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.47%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ITA and GREK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (8.07%) compared to ITA (7.09%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs GREK's -79.50%.

On 10-year performance, ITA leads with 14.86% vs 14.76% for GREK. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 14.86% return vs 14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

GREK has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.47% for ITA.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while GREK is Emerging Markets Equities. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.58% for GREK.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и GREK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор