PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с CGUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and CGUS (Capital Group Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group. ITA is passively managed, while CGUS is actively managed. Over the past 3 years, ITA returned 26.35%/yr vs 21.63%/yr for CGUS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITA charges 0.38%/yr vs 0.33%/yr for CGUS.

Доходность

Сравнение доходности ITA и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у CGUS с доходностью 8.01%.

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.92%
6 месяцев
11.28%
1 год
25.56%
3 года*
26.35%
5 лет*
16.26%
10 лет*
14.86%

CGUS

1 день
0.44%
1 месяц
0.49%
С начала года
8.01%
6 месяцев
8.35%
1 год
22.23%
3 года*
21.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и CGUS

2026 (YTD)2025202420232022
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		5.92%48.64%15.81%14.33%11.14%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		8.01%16.21%24.89%27.72%-4.78%

Correlation

The correlation between ITA and CGUS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.66

The correlation between ITA and CGUS shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITA и CGUS

Секторы
ITA
CGUS

Промышленность

99.8%
9.6%

Технологии

0.1%
38.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

10.8%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Промышленность

ITA
99.8%
CGUS
9.6%

Технологии

ITA
0.1%
CGUS
38.4%

Сырьевые материалы

ITA

-

CGUS
2.5%

Коммуникационные услуги

ITA

-

CGUS
9.9%

Потребительский циклический сектор

ITA

-

CGUS
9.8%

Потребительский защитный сектор

ITA

-

CGUS
3.3%

Энергетика

ITA

-

CGUS
3.7%

Финансовые услуги

ITA

-

CGUS
10.8%

Здравоохранение

ITA

-

CGUS
8.3%

Недвижимость

ITA

-

CGUS
2.1%

Коммунальные услуги

ITA

-

CGUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF

Доходность на риск

ITA vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITACGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.77

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.39

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.33

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

10.76

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа CGUS равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITACGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.77

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.94

-0.43

Просадки

Сравнение просадок ITA и CGUS

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и CGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITACGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-21.86%

-37.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-9.59%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-18.06%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-2.47%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-4.64%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

2.07%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и CGUS

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Capital Group Core Equity ETF (CGUS) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITACGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

3.86%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

9.89%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

12.65%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

16.41%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

16.41%

+6.76%

Сравнение комиссий ITA и CGUS

ITA берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и CGUS

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности CGUS в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.89%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.47%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ITA and CGUS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (7.09%) compared to CGUS (3.86%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs CGUS's -21.86%.

On 3-year performance, ITA leads with 26.35% vs 21.63% for CGUS. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGUS has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITA has performed better with a 26.35% return vs 21.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

CGUS has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.47% for ITA.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while CGUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.33% for CGUS.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и CGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор