PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с BAI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. ITA is passively managed, while BAI is actively managed. Over the past year, ITA returned 25.56% vs 81.63% for BAI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ITA charges 0.38%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности ITA и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 43.66%.

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.92%
6 месяцев
11.28%
1 год
25.56%
3 года*
26.35%
5 лет*
16.26%
10 лет*
14.86%

BAI

1 день
5.03%
1 месяц
1.83%
С начала года
43.66%
6 месяцев
37.39%
1 год
81.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и BAI

2026 (YTD)20252024
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		5.92%48.64%-6.32%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		43.66%25.22%8.89%

Correlation

The correlation between ITA and BAI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.47

Сравнение распределения секторов ITA и BAI

Секторы
ITA
BAI

Промышленность

99.8%
6.7%

Технологии

0.1%
83.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ITA
99.8%
BAI
6.7%

Технологии

ITA
0.1%
BAI
83.2%

Сырьевые материалы

ITA

-

BAI

-

Коммуникационные услуги

ITA

-

BAI
6.8%

Потребительский циклический сектор

ITA

-

BAI
2.6%

Потребительский защитный сектор

ITA

-

BAI

-

Энергетика

ITA

-

BAI

-

Финансовые услуги

ITA

-

BAI

-

Здравоохранение

ITA

-

BAI
0.7%

Недвижимость

ITA

-

BAI

-

Коммунальные услуги

ITA

-

BAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI

Доходность на риск

ITA vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITABAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.39

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.76

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

5.06

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

13.64

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа BAI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITABAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.39

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.42

-0.91

Просадки

Сравнение просадок ITA и BAI

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITABAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-34.09%

-25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-16.22%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-7.86%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-6.94%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

6.01%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и BAI

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 7.09%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITABAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

16.22%

-9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

28.73%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

34.44%

-13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

36.07%

-16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

36.07%

-12.90%

Сравнение комиссий ITA и BAI

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и BAI

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности BAI в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.25%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.47%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ITA and BAI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (16.22%) compared to ITA (7.09%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs BAI's -34.09%.

On 1-year performance, BAI leads with 81.63% vs 25.56% for ITA. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 81.63% return vs 25.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

BAI has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.47% for ITA.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while BAI is Technology Equities. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.55% for BAI.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор