PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с GDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. ISVL is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, ISVL returned 20.90%/yr vs 44.47%/yr for GDE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 5.74%.

ISVL

1 день
0.06%
1 месяц
-1.46%
С начала года
7.99%
6 месяцев
11.55%
1 год
27.06%
3 года*
20.90%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		7.99%42.84%4.58%17.56%-8.94%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between ISVL and GDE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.66

The correlation between ISVL and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISVL и GDE

Секторы
ISVL
GDE

Промышленность

23.3%
7.6%

Финансовые услуги

20.8%
12.2%

Недвижимость

11.1%
1.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.1%

Сырьевые материалы

9.1%
1.4%

Энергетика

7.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.5%

Технологии

4.7%
35.6%

Здравоохранение

3.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
12.2%

Коммунальные услуги

1.5%
2.1%

Промышленность

ISVL
23.3%
GDE
7.6%

Финансовые услуги

ISVL
20.8%
GDE
12.2%

Недвижимость

ISVL
11.1%
GDE
1.6%

Потребительский циклический сектор

ISVL
10.4%
GDE
10.1%

Сырьевые материалы

ISVL
9.1%
GDE
1.4%

Энергетика

ISVL
7.3%
GDE
3.4%

Потребительский защитный сектор

ISVL
5.3%
GDE
5.5%

Технологии

ISVL
4.7%
GDE
35.6%

Здравоохранение

ISVL
3.7%
GDE
8.3%

Коммуникационные услуги

ISVL
3.0%
GDE
12.2%

Коммунальные услуги

ISVL
1.5%
GDE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с DISVXISVL с HSCZ
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

ISVL vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.66

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.07

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.13

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

6.49

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.66

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.10

-0.41

Просадки

Сравнение просадок ISVL и GDE

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, примерно равная максимальной просадке GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-32.01%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-22.66%

+10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-22.66%

+9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-14.44%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-7.90%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

7.40%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и GDE

Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 4.21%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

8.25%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

25.04%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

29.09%

-14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

26.26%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

26.26%

-9.48%

Сравнение комиссий ISVL и GDE

ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и GDE

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности GDE в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.49%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%

Часто задаваемые вопросы

ISVL and GDE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (8.25%) compared to ISVL (4.21%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 44.47% vs 20.90% for ISVL. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 44.47% return vs 20.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for ISVL.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.49% for ISVL.

ISVL is categorized as Small Cap Value Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.20% for GDE.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор