PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY с BNDW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Both are passively managed. Over the past year, ISPY returned 22.02% vs 3.40% for BNDW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.15%.

ISPY

1 день
0.25%
1 месяц
0.22%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.35%
1 год
22.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDW

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.40%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPY и BNDW

2026 (YTD)202520242023
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		7.28%13.15%21.31%1.65%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.15%5.02%2.42%0.00%

Correlation

The correlation between ISPY and BNDW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.22

The correlation between ISPY and BNDW shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISPY и BNDW

Секторы
ISPY
BNDW

Технологии

33.2%
100.0%

Финансовые услуги

19.5%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Промышленность

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Энергетика

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Технологии

ISPY
33.2%
BNDW
100.0%

Финансовые услуги

ISPY
19.5%
BNDW

-

Коммуникационные услуги

ISPY
8.9%
BNDW

-

Потребительский циклический сектор

ISPY
8.3%
BNDW

-

Здравоохранение

ISPY
7.1%
BNDW

-

Промышленность

ISPY
6.4%
BNDW

-

Потребительский защитный сектор

ISPY
3.8%
BNDW

-

Энергетика

ISPY
2.7%
BNDW

-

Коммунальные услуги

ISPY
2.1%
BNDW

-

Недвижимость

ISPY
1.5%
BNDW

-

Сырьевые материалы

ISPY
1.4%
BNDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с VAGU.L

Доходность на риск

ISPY vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPYBNDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.02

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.46

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.26

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

3.52

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPYBNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.02

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.37

+0.95

Просадки

Сравнение просадок ISPY и BNDW

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, примерно равная максимальной просадке BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и BNDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPYBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-17.22%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-2.70%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-1.80%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-4.97%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.97%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и BNDW

ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPYBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

1.25%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

2.64%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

3.34%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

5.21%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

4.90%

+8.76%

Сравнение комиссий ISPY и BNDW

ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и BNDW

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности BNDW в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.23%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.51%8.56%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISPY and BNDW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISPY has higher volatility (4.44%) compared to BNDW (1.25%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs BNDW's -17.22%.

On 1-year performance, ISPY leads with 22.02% vs 3.40% for BNDW. On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BNDW has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISPY has performed better with a 22.02% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for ISPY.

ISPY has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 4.23% for BNDW.

ISPY is categorized as Derivative Income, while BNDW is Global Bonds. ISPY tracks S&P 500 Daily Covered Call Index, while BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.05% for BNDW.

ISPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY и BNDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор