PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY с AOR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, ISPY returned 22.02% vs 17.08% for AOR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 5.83%.

ISPY

1 день
0.25%
1 месяц
0.22%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.35%
1 год
22.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOR

1 день
0.28%
1 месяц
-0.54%
С начала года
5.83%
6 месяцев
6.57%
1 год
17.08%
3 года*
13.55%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPY и AOR

2026 (YTD)202520242023
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		7.28%13.15%21.31%1.65%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.83%16.44%10.68%1.26%

Correlation

The correlation between ISPY and AOR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between ISPY and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISPY и AOR

Секторы
ISPY
AOR

Технологии

33.2%
27.8%

Финансовые услуги

19.5%
16.2%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.5%

Здравоохранение

7.1%
8.0%

Промышленность

6.4%
11.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.0%

Энергетика

2.7%
4.3%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Недвижимость

1.5%
2.4%

Сырьевые материалы

1.4%
4.2%

Технологии

ISPY
33.2%
AOR
27.8%

Финансовые услуги

ISPY
19.5%
AOR
16.2%

Коммуникационные услуги

ISPY
8.9%
AOR
8.1%

Потребительский циклический сектор

ISPY
8.3%
AOR
9.5%

Здравоохранение

ISPY
7.1%
AOR
8.0%

Промышленность

ISPY
6.4%
AOR
11.9%

Потребительский защитный сектор

ISPY
3.8%
AOR
5.0%

Энергетика

ISPY
2.7%
AOR
4.3%

Коммунальные услуги

ISPY
2.1%
AOR
2.7%

Недвижимость

ISPY
1.5%
AOR
2.4%

Сырьевые материалы

ISPY
1.4%
AOR
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

ISPY vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPYAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.98

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.78

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.58

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

11.20

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPYAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.98

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.68

+0.63

Просадки

Сравнение просадок ISPY и AOR

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPYAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-24.44%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-6.64%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-1.98%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-3.47%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.53%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и AOR

ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPYAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.07%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

7.11%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

8.67%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

10.59%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

10.69%

+2.97%

Сравнение комиссий ISPY и AOR

ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и AOR

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности AOR в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.51%8.56%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ISPY and AOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISPY has higher volatility (4.44%) compared to AOR (3.07%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs AOR's -24.44%.

On 1-year performance, ISPY leads with 22.02% vs 17.08% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISPY has performed better with a 22.02% return vs 17.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for ISPY.

ISPY has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 2.51% for AOR.

ISPY is categorized as Derivative Income, while AOR is Diversified Portfolio. ISPY tracks S&P 500 Daily Covered Call Index, while AOR tracks S&P Target Risk Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.15% for AOR.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор