Сравнение ISPA.DE с XAIX
ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, ISPA.DE returned 28.97% vs 49.29% for XAIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности ISPA.DE и XAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPA.DE торгуется в EUR, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPA.DE показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 29.54%.
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
XAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 28.32%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPA.DE и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 8.14% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 32.60% | 13.74% | 21.71% |
Correlation
The correlation between ISPA.DE and XAIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPA.DE vs. XAIX — Ранг доходности на риск
ISPA.DE
XAIX
Сравнение ISPA.DE c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPA.DE | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.39 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 3.76 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 11.04 | +17.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPA.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 2.27 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.50 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок ISPA.DE и XAIX
Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки XAIX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPA.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -27.79% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -13.17% | +9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -9.69% | +8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -5.13% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 4.48% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPA.DE и XAIX
Текущая волатильность для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPA.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 11.72% | -9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 18.26% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 21.87% | -13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 24.97% | -12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 24.97% | -10.18% |
Сравнение комиссий ISPA.DE и XAIX
ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPA.DE и XAIX
Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности XAIX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.41% | 0.54% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISPA.DE and XAIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
ISPA.DE is categorized as Global Equities, while XAIX is Technology Equities. ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.35% for XAIX.
Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор