Сравнение ISPA.DE с VPU
ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISPA.DE returned 8.98%/yr vs 8.58%/yr for VPU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.09%/yr for VPU.
Доходность
Сравнение доходности ISPA.DE и VPU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPA.DE торгуется в EUR, в то время как VPU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPA.DE показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 4.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISPA.DE имеют среднегодовую доходность 8.98%, а акции VPU немного отстают с 8.58%.
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
VPU
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам ISPA.DE и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | 2.97% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 4.57% | 2.64% | 31.16% | -10.22% | 7.33% | 26.18% | -8.92% | 27.72% | 9.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between ISPA.DE and VPU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2009 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPA.DE vs. VPU — Ранг доходности на риск
ISPA.DE
VPU
Сравнение ISPA.DE c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPA.DE | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.12 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 1.03 | +7.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 2.13 | +26.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPA.DE | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 0.62 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.58 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ISPA.DE и VPU
Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, примерно равная максимальной просадке VPU в -37.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и VPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPA.DE | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -37.69% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -9.12% | +5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -14.81% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -28.10% | +13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -36.04% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -7.00% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -9.44% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 4.39% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPA.DE и VPU
Текущая волатильность для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPA.DE | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 5.85% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 11.83% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 15.11% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 17.37% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 19.83% | -5.04% |
Сравнение комиссий ISPA.DE и VPU
ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPA.DE и VPU
Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VPU в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.70% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
ISPA.DE and VPU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
ISPA.DE is categorized as Global Equities, while VPU is Utilities Equities. ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.09% for VPU.
Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и VPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор