PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPA.DE с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ISPA.DE с USD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) is Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, ISPA.DE returned 8.98%/yr vs -0.25%/yr for USD=X. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISPA.DE и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISPA.DE торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISPA.DE показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции ISPA.DE превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 8.98% против -0.25% соответственно.

ISPA.DE

1 день
0.49%
1 месяц
2.41%
С начала года
13.48%
6 месяцев
15.60%
1 год
28.97%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.00%
10 лет*
8.98%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
С начала года
1.84%
6 месяцев
0.90%
1 год
-1.05%
3 года*
-2.31%
5 лет*
1.09%
10 лет*
-0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPA.DE и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		13.48%19.72%12.97%4.80%0.43%22.39%-9.12%24.24%-7.51%2.97%
USD=X
USD Cash		1.84%-11.87%6.60%-3.00%6.20%7.48%-8.24%2.26%4.69%-12.29%

Correlation

The correlation between ISPA.DE and USD=X is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2009 г.

0.13

The correlation between ISPA.DE and USD=X shifts across timeframes, from -0.03 (5 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

USD Cash

Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

ISPA.DE vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPA.DE c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPA.DEUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
-0.15

+3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
-0.16

+4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

0.98

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.10

-0.18

+8.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.73

-0.39

+29.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPA.DE vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPA.DE на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа USD=X равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPA.DE и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPA.DEUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

-0.15

+3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.14

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

-0.03

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.10

+0.58

Просадки

Сравнение просадок ISPA.DE и USD=X

Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPA.DEUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-20.32%

-18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-5.33%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-15.23%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-20.32%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-20.32%

-18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-16.81%

+15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-9.48%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.89%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPA.DE и USD=X

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPA.DEUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

1.33%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

4.59%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

5.45%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

6.44%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

6.20%

+8.59%

Часто задаваемые вопросы

ISPA.DE and USD=X have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор