Сравнение ISPA.DE с SPICHA.SW
ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) are both exchange-traded funds - ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index, while SPICHA.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISPA.DE returned 8.98%/yr vs 9.70%/yr for SPICHA.SW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.10%/yr for SPICHA.SW.
Доходность
Сравнение доходности ISPA.DE и SPICHA.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPA.DE торгуется в EUR, в то время как SPICHA.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPICHA.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPA.DE показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у SPICHA.SW с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции ISPA.DE уступали акциям SPICHA.SW по среднегодовой доходности: 8.98% против 9.70% соответственно.
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
SPICHA.SW
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам ISPA.DE и SPICHA.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | 2.97% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 4.76% | 19.01% | 4.69% | 12.74% | -12.90% | 29.18% | 3.98% | 34.89% | -4.87% | 9.52% |
Correlation
The correlation between ISPA.DE and SPICHA.SW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г. | 0.54 |
The correlation between ISPA.DE and SPICHA.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPA.DE vs. SPICHA.SW — Ранг доходности на риск
ISPA.DE
SPICHA.SW
Сравнение ISPA.DE c SPICHA.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPA.DE | SPICHA.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.20 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 1.21 | +6.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 4.07 | +24.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPA.DE | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 1.09 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.62 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.65 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ISPA.DE и SPICHA.SW
Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки SPICHA.SW в -26.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и SPICHA.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPA.DE | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -26.51% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -11.11% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -15.90% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -17.58% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -26.51% | -12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -3.00% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -4.99% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.29% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPA.DE и SPICHA.SW
Текущая волатильность для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) составляет 2.62%, в то время как у UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPICHA.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPA.DE | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.72% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 9.84% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 12.35% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 13.71% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 14.14% | +0.65% |
Сравнение комиссий ISPA.DE и SPICHA.SW
ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPICHA.SW в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPA.DE и SPICHA.SW
Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности SPICHA.SW в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
ISPA.DE and SPICHA.SW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPICHA.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPICHA.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
ISPA.DE is categorized as Global Equities, while SPICHA.SW is Europe Equities. ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index, while SPICHA.SW tracks SPI® Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.10% for SPICHA.SW.
Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и SPICHA.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор