PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPA.DE с SELD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPA.DE с SELD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index, while SELD.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISPA.DE returned 8.98%/yr vs 9.59%/yr for SELD.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ISPA.DE и SELD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISPA.DE показывает доходность 13.48%, а SELD.DE немного выше – 14.08%. За последние 10 лет акции ISPA.DE уступали акциям SELD.DE по среднегодовой доходности: 8.98% против 9.59% соответственно.

ISPA.DE

1 день
0.49%
1 месяц
2.41%
С начала года
13.48%
6 месяцев
15.60%
1 год
28.97%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.00%
10 лет*
8.98%

SELD.DE

1 день
0.52%
1 месяц
2.83%
С начала года
14.08%
6 месяцев
19.06%
1 год
31.97%
3 года*
20.75%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPA.DE и SELD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		13.48%19.72%12.97%4.80%0.43%22.39%-9.12%24.24%-7.51%2.97%
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		14.08%44.46%5.76%3.90%-10.09%24.12%-9.44%27.63%-4.88%5.07%

Correlation

The correlation between ISPA.DE and SELD.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2009 г.

0.82

The correlation between ISPA.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY
Часто сравнивают с SELD.DE:
SELD.DE с EXSG.DESELD.DE с SCHDSELD.DE с SPYSELD.DE с EXSH.DESELD.DE с DXSA.DESELD.DE с TDIV.ASSELD.DE с VT

Доходность на риск

ISPA.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SELD.DE
Ранг доходности на риск SELD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELD.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPA.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPA.DESELD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
2.73

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
3.78

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.49

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.10

4.79

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.73

16.20

+12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPA.DE vs. SELD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPA.DE на текущий момент составляет 3.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SELD.DE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPA.DE и SELD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPA.DESELD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

2.73

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.18

+0.50

Просадки

Сравнение просадок ISPA.DE и SELD.DE

Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и SELD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPA.DESELD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-70.30%

+31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-6.72%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-14.13%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-23.02%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-40.65%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.80%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-25.32%

+20.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.99%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPA.DE и SELD.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) составляет 2.62%, в то время как у Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPA.DESELD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.83%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

9.59%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

11.81%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

14.87%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

17.42%

-2.63%

Сравнение комиссий ISPA.DE и SELD.DE

ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SELD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPA.DE и SELD.DE

Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SELD.DE в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.75%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		5.68%6.48%6.46%0.00%7.70%4.52%5.09%5.34%5.60%4.75%5.20%5.48%

Часто задаваемые вопросы

ISPA.DE and SELD.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SELD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SELD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.

ISPA.DE is categorized as Global Equities, while SELD.DE is Europe Equities. ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.30% for SELD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и SELD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор