Сравнение ISPA.DE с MLPD.L
ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index, while MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISPA.DE returned 8.98%/yr vs 6.84%/yr for MLPD.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for MLPD.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPA.DE и MLPD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPA.DE торгуется в EUR, в то время как MLPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPA.DE показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у MLPD.L с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции ISPA.DE превзошли акции MLPD.L по среднегодовой доходности: 8.98% против 6.84% соответственно.
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
MLPD.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам ISPA.DE и MLPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | 2.97% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 21.02% | -9.81% | 30.62% | 16.11% | 39.99% | 47.14% | -37.04% | 9.64% | -10.92% | -19.89% |
Correlation
The correlation between ISPA.DE and MLPD.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between ISPA.DE and MLPD.L has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPA.DE vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск
ISPA.DE
MLPD.L
Сравнение ISPA.DE c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPA.DE | MLPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.16 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 1.45 | +6.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 3.19 | +25.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPA.DE | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 0.89 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.85 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.24 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.15 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ISPA.DE и MLPD.L
Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и MLPD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPA.DE | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -79.38% | +40.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -9.76% | +6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -22.59% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -22.59% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -76.44% | +37.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.55% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -23.12% | +18.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 4.44% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPA.DE и MLPD.L
Текущая волатильность для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) составляет 2.62%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPA.DE | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 5.09% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 12.18% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 15.88% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 20.77% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 28.84% | -14.05% |
Сравнение комиссий ISPA.DE и MLPD.L
ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MLPD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPA.DE и MLPD.L
Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности MLPD.L в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.56% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
Часто задаваемые вопросы
ISPA.DE and MLPD.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPA.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPA.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.
ISPA.DE is categorized as Global Equities, while MLPD.L is Energy Equities. ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index, while MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.50% for MLPD.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и MLPD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор