Сравнение ISPA.DE с L100.L
ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and L100.L (Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index, while L100.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISPA.DE returned 8.98%/yr vs 8.29%/yr for L100.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.14%/yr for L100.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPA.DE и L100.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPA.DE торгуется в EUR, в то время как L100.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения L100.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPA.DE показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у L100.L с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции ISPA.DE превзошли акции L100.L по среднегодовой доходности: 8.98% против 8.29% соответственно.
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
L100.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам ISPA.DE и L100.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | 2.97% |
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 7.19% | 19.26% | 14.56% | 9.64% | -0.55% | 25.59% | -16.58% | 24.87% | -10.26% | 7.67% |
Correlation
The correlation between ISPA.DE and L100.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2009 г. | 0.76 |
The correlation between ISPA.DE and L100.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPA.DE vs. L100.L — Ранг доходности на риск
ISPA.DE
L100.L
Сравнение ISPA.DE c L100.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPA.DE | L100.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.28 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 2.30 | +5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 8.08 | +20.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPA.DE | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 1.51 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.83 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.27 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ISPA.DE и L100.L
Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки L100.L в -54.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и L100.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPA.DE | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -54.00% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -7.75% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -16.31% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -16.31% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -40.06% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.45% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -11.11% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.21% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPA.DE и L100.L
Текущая волатильность для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) составляет 2.62%, в то время как у Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с L100.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPA.DE | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.32% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 9.92% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 11.83% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 14.11% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 16.82% | -2.03% |
Сравнение комиссий ISPA.DE и L100.L
ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии L100.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPA.DE и L100.L
Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как L100.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISPA.DE and L100.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, L100.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
L100.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
ISPA.DE is categorized as Global Equities, while L100.L is Europe Equities. ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index, while L100.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.14% for L100.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и L100.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор