Сравнение ISPA.DE с JEPQ.L
ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index, while JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. ISPA.DE is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, ISPA.DE returned 28.49% vs 24.98% for JEPQ.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPA.DE и JEPQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPA.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPA.DE показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у JEPQ.L с доходностью 9.18%.
ISPA.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 8.86%
JEPQ.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPA.DE и JEPQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.08% | 19.72% | -0.83% |
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.18% | 1.16% | 8.36% |
Correlation
The correlation between ISPA.DE and JEPQ.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPA.DE vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск
ISPA.DE
JEPQ.L
Сравнение ISPA.DE c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPA.DE | JEPQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.36 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | 4.40 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.77 | 15.49 | +11.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPA.DE | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.94 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ISPA.DE и JEPQ.L
Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.90%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и JEPQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPA.DE | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.90% | -23.93% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -5.68% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.71% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -5.79% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.61% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPA.DE и JEPQ.L
Текущая волатильность для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) составляет 2.45%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPA.DE | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.74% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 9.33% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 12.88% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 17.50% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 17.50% | -2.75% |
Сравнение комиссий ISPA.DE и JEPQ.L
ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JEPQ.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPA.DE и JEPQ.L
Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности JEPQ.L в 10.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.76% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 4.87% | 3.31% | 4.04% | 4.02% | 4.01% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.34% | 10.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISPA.DE and JEPQ.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
ISPA.DE is categorized as Global Equities, while JEPQ.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.35% for JEPQ.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и JEPQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор